Fyuçers
Fyuçers (inglizçä futures) — çığarılma finans qoralı, töp aktivnıñ alu-satu standart waqıtlı birja kontraktı, bügenge bilgelängän bäyädä kiläçäktäge kürsätelgän waqıtta nindider aktiv miqdarın satu yäki alu şartların bilgeläp quyu turında kileşü.
Ativnıñ başqa üzlekläre - miqdar, sıyfat, törgäkläw, bilge - birja kontraktında aldan kileşelgän.
Fyuçers - forward kontraktınıñ ber töre bulıp qarala, läkin alar arasında ayırması bar: forward - ber tapqır birjadan tış kileşü, ä fyuçers kontraktı - birjada satıla torğan häm qabatlana torğan täqdim.
XIX ğasırdan qullanıla.
Törlär
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]- Tä'min itü fyuçersı - ütälü datasında aluçı/satuçı töp aktivnıñ bilgelängän miqdarın alırğa/satırğa tieş. Tä'min itü soñğı bazar bäyälärendä bara.
- İsäpläw fyuçersı - tä'min itüsez fyuçers, ixtiqär[1] maqsatınnan häm xätär heclaw[2] öçen qullanıla.
Variatsion marja
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Variatsion marja - açılğan yäki yabılğan kontraktlarnıñ tabışı yäki zıyanı kön sayın isäpläp çığaru marjası.
Depozit marjası
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Depozit marjası(ингл. Initial margin)- başlanğıç marja yäki iminiät tä'min itüe - fyuçers açılğanda birja alğan qaytarıluçan iminiät tüläwe. Ğädättä baza aktivınıñ 2-10% na tigez.
Sıltamalar
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]- Джон К. Халл. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты, 8-е издание = Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition. — М.: «Вильямс», 2013. — 1072 с. — ISBN 978-5-8459-1815-4.
- Дэниел Сигел, Дайан Сигел. Фьючерсные рынки: Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж = The Futures Markets: The Professional Trader's Guide to Portfolio Strategies, Risk Management and Arbitrage. — М.: «Альпина Паблишер», 2012. — 627 с. — ISBN 978-5-9614-1451-6.
- Хеджирование на срочных рынках. Васильев А. В. Москва, 2001 год
- Деривативы: Курс для начинающих = An Introduction to Derivatives. — М.: «Альпина Паблишер», 2009. — 208 с. — (Серия «Reuters для финансистов»). — ISBN 978-5-9614-1092-1.